Трейдеры Форекс, клиенты рынка из крупных инвестиционных компаний, каждый успешный игрок пользуется в финансовых операциях алгоритмами. Ушла в прошлое торговля вручную, не конкурентными стали готовые общедоступные инструменты. Алготрейдинг по сигналам индикаторов с подключением роботов позволит долго торговать.
Как работает торговый алгоритм
Алготрейдинг Форекс представляет собой автоматизированную торговлю ресурсами с настройками и торговыми стратегиями с заранее определенными алгоритмами. Решения о покупках и продажах финансовых активов, принимаются не человеком, а алгоритмами, по математическим моделям и статистическому анализу. Выполнение торговых операций начинается по торговым сигналам, которые сформировали индикаторы, за основу взят технический анализ.
В качестве индикаторов выступают мини программы, настроенные анализировать рыночные цены. Когда они достигают определенного уровня, формируется графическое линейное отображение волатильности рынка. Алгоритм на основе технического анализа способен сравнивать текущую цену с индикатором и решать, открывать или, закрывать позицию. Принцип работы программы простой. Алгоритм ведет непрерывное наблюдение за рынком.
При определении торговых возможностей, если они соответствуют запрограммированным критериям, сделка автоматически размещается. Алгоритм сигнализирует о покупке при падении цен по сравнению с предыдущим днем. О продаже поступит сигнал при росте стоимости актива.
Отличие индикатора от стратегии
В торговой терминологии есть принципиальное отличие:
- Индикаторами служат инструменты, с их помощью пользователь выполняет визуальный анализ. График отражает расчет значений в виде линий, уровней, зон и прочих вспомогательных элементов. Этот инструмент не принимает торгового решения и не тестирует состояние рынка.
- Через стратегию автоматически моделируется торговля, создается конструкция Она приводит трейдера, по форме и определенным правилам, к входу и выходу с рынка. Задает показатели, по которым можно управлять рисками, тестировать подход по историческим данным через встроенный тестер.
В strategy применяется функционал:
- entry – закрывающий позицию;
- exit – открывающий;
- close – досрочный.
Индикаторы создают видимость, стратегия указывает на действия, основанные на принятых решениях.
Построение стратегии с индикатором RSI на языке программирования Pine Script
На онлайн платформе TradingView удобно анализировать финансовые рынки, создавать стратегии алготрейдинга для начинающих. Графически отображаются акции, валютные пары. Для торговли на Форекс:
- входят в аккаунт на TradingView;
- переходят на портал для открытия торговой панели;
- выбирают брокера FOREX, входят по логину и паролю или через демо-счет.
Следует учесть, торговать с индикаторными сигналами forex через платформу TradingView, могут пользователи с учетной записью Forex Trader. Алготрейдинг на mt4 используют, чтобы войти с систему.
Графический рисунок отражает цены акций. Свеча показывает стоимость, открывающую и закрывающую позицию. В тени находятся дневной min и max. Зеленые свечи указывают на цены, выросшие после открытия. В открытом редакторе появится индикатор или его код.
Для создания индикатора код переписывают или, открывают базовую стратегию.
Открытое окно предоставит выбор, создавать новый скрипт, а в завершении нажать на стратегию.
Пользователь, последовательными действиями, добивается открытия базовой стратегии на языке программирования Pine Script:
При более близком рассмотрении другой функции algotrading forex strategy с названием, расположенной отрисовкой и новым параметром:
Через этот показатель стратегии алготрейдинга заполняется заявка по фактическим ценам. Затем открывается длинная позиция (с короткой скользящей и средней, пересекающей длинную линию). Создано условие для лонга. В обратном направлении создают торговый бот по скользящим средним параметрам. Когда с короткой простой скользящей и средней, пересекающей длинную линию, будет открытие новой позиции – шорт.
Реализация стратегии произойдет после вставки в редактор кода:
Видимость скрипта из редактора:
Коды отправляют на график:
После нажатия на нужную панель откроется окно с разделом тестера стратегии.
Пользователь настраивает автоматизацию торговли по индикаторам под свои нужды, ставит или, убирает флажки по параметрам. В графике, при необходимости, абсолютные значения изменяют на процентные.
Как действуют торговые роботы по индикаторам
На рынке Форекс торгуют с торговыми ботами или с советниками на основе индикаторов. Для финансовых операций ведется разработка автоматических программ для принятия решений по показаниям стандартным или авторским Forex-индикаторам. Программа robot trading signals mt4 выполняет ряд функций:
- анализирует финансовые рынки, forex indicator signals bot, отслеживает торговые сигналы;
- выполняет программу стратегии;
- совершает автоматическую торговлю по сигналам;
- торгует без трейдера и подключения к интернету;
- обрабатывает данные.
В каждой новой котировке торговый бот делает запрос. На основе полученной информации совместно с алгоритмом открывается, закрывается, корректируется позиция.
Робот по индикаторам Форекс представляет собой автоматизированную торговую систему, которая помогает трейдеру исполнять сделку валютного рынка. Человек оказывает минимальное вмешательство в торговый процесс. Робот Forex выполняет:
- анализ рыночный условий;
- обработку торговых сигналов;
- исполнение сделки по запрограммированному алгоритму.
Программа предлагает начинающим и опытным трейдерам способы для получения max прибыли, сокращает время на мониторинг рынка. Торговых роботов на Форекс называют экспертными советниками. Работа подобного программного обеспечения основана на торговле валютой со сложными алгоритмами. Robot trading signals MT4 MT5, функционально объединены с торговыми платформами.
Трейдинг с разными индикаторами
На Форекс получается успешным алготрейдинг с rsi и macd, когда инструменты подают одинаковые сигналы. У каждого инструмента своя торговая миссия. Индекс RSI применяют для измерения скоростей при изменении цен активов, когда рынок во флете.
Если график пересекает точку 70, подтверждает перекупленность. В момент снижения до 30, утверждает перепроданность.
По MACD определяется трейдером тренд с параметрами:
- силы;
- направления;
- продолжительности;
- точек разворота.
Каждый индикатор имеет свои особенности, работа будет эффективней при комплектации с разным торговым инструментарием:
- с учетом рыночного контекста;
- с установкой стоп-лоссов;
- с постоянным контролем индикаторных сигналов в алготрейдинге.
При совокупности индикаторов происходит отфильтровка ложных сигналов.
Характер алгоритмической торговли
По сути алготрейдинг является автоматической системой торговли с алгоритмами. Торговые роботы и есть алгоритмы, на базе которых разрабатываются стратегии. Построение логики робота по индикаторам происходит поэтапно:
- собираются и анализируются исторические данные по котировкам, свечам, для подготовки гипотез, чтобы потом их проверить и доработать;
- выдвигают прогнозы, формируют идею для реализации программы, повергают машинному обучению алгоритм;
- проверяют теорию проекта, оценивают доходность стратегии, при необходимости дорабатывают, выдвигают другую гипотезу;
- тестируют алгоритм на реальной торговле;
- прогоняют гипотезу через песочницу Public Invest API;
- запускают полноценную торговлю, ориентируясь на ситуацию мониторят доходность, корректируют алгоритм при необходимости.
Алгоритмическая торговля с индикаторами имеет классификацию по уровню автономности в виде:
- Сигнальных, когда алгоритмы строятся по логике изнутри, сигнализируют трейдеру на покупку или продажу активов, решение остается за разработчиком алгоритмов.
- Автоматических или торговых роботов, торговля выстраивается без человеческого фактора влияния.
Разделяются процессы по частоте торговых операций:
- высокочастотную торговлю используют в качестве основной формы алгоритмических торгов;
- торгуют в течение торгового дня, на другие сутки операции не переносят.
Реализация алгоритма по целям, для:
- получения доходов, алгоритмы создают прибыль через спекуляцию ресурсами;
- снижения торговых рисков;
- оптимизации крупных торгов.
Используют алгоритмы, по ликвидности пулов, типа:
- арбитражных;
- монопульных.
Трейдинг отличается алгоритмическими типами по принятым решениям:
- парная торговля, чтобы уменьшить спред, сразу заполняют ордер покупной или продажный;
- с машинным обучением алгоритмов и элементов AI, с применением новаторских технологий, чтобы с точностью прогнозировать динамику цен;
- использование индикаторной алгоритмической торговли.
Отличается торговля алгоритмами по инструментам фьючерсным, индексным, опционным.
Торговые риски алготрейдинга
На Форекс к трейдерам предъявляются серьезные требования, если игрок имеет большие стратегические планы, желает удержаться на внебиржевом рынке. От участника торговых комбинаций требуется:
- Компетентность в Форекс торговле, изучение теории, наличие практики, чтобы разработать робот, который будет понимать функционал торговой площадки, избавит от рисков из-за плохой настройки программы.
- Разбираться в программировании. Интернет всему научит, имеются готовые решения с низким порогом входа. Трейдеру понадобятся знания и навыки для создания собственного алгоритма, по чужим стратегиям новички учатся, а опытные игроки не торгуют.
Неправильно созданный или некомпетентно выбранный торговый робот может довести до убытков. Форекс всегда предупреждает о возможных неудачах. В алгоритмической торговле имеются дополнительные риски, связанные с быстрым принятиям решений, большого количества сделок. Неправильный робот с большой скоростью уничтожит деньги со счета и без маржинальной торговли. Во избежание рисков придется:
- оценивать эффективность торговой стратегии, алгоритмов по прошлым рыночным условиям и ценам;
- тестировать действия робота, стратегию по реальным данным;
- иметь разумный подход к средствам, доверенным роботу на старте, до проверки алгоритма в торговле.
Любая система может сработать с ошибками. Трейдер подвергается риску, когда возникают нештатные ситуации: отсутствие связи, электричества. На Форексе тоже может произойти сбой системы. Алгоритм разрабатывают, формируют, выбирают, предусматривая подобные ситуации с корректной реакцией на негативный случай:
- поступивших уведомлений от робота;
- прекращения торговых операций из-за сбоя механизмов;
- незапланированных торговых перерывов.
Избежать рисков поможет правильно выбранная стратегия алготрейдинга с алгоритмом:
- открывающим заявки по равным временным промежуткам – TWAP;
- необходимым по случаю, чтобы объемная позиция открывалась равными частями – VWAP;
- предназначенным для крупных игроков, которые покупают активы больших объемов по средним ценам – Execution Strategy;
- стандартным, используют частные трейдеры, заключают сделку на входе по выгодной цене, на выходе получают прибыль – называют стратегию спекулятивной.
Есть еще стратегия Data Mining, ее используют, когда нужно найти закономерности, чтобы учесть и сформировать новый алгоритм.
Заключение
Алготрейдинг обладает мощными торговыми инструментами, которые нужно настраивать, тестировать и мониторить. Чтобы успешно применять алгоритмы, необходимо знать финансовые рынки, математику и программирование. Торговый процесс автоматизирован, но алгоритмы придется регулярно контролировать и корректировать. Рынки с регулярным постоянством меняются, прошлые рабочие стратегии часто становятся убыточными.
