Перед началом торговли трейдеры анализируют состояние финансовых рынков, используют различные стратегии и торговые инструменты. Одним из успешных торговых методов служит VSA (Volume Spread Analysis). Методология предусматривает исследование разброса объемов, проторгованных в определенных промежутках времени. Также анализ свечного спреда, указывающий на разницу между баром High (максимальный ценовой порог» и Low (минимальная цена).
Что представляет VSA методика
Том Вильямс, профессиональный трейдер, знал о существенном недостатке в торговле. Что технический анализ не до конца совершенен, если сигналы скрыты в объемах, стандартная методика их упускает. Прочесть рынок можно, наблюдая за поведением объемов и цен. Основоположником методологии по анализу разброса объемов, является Ричард Вайкофф, Том Вильямс довел модель до состояния, используемого пользователями сейчас.
Трейдер обобщил свои исследования, разработал метод, который в дальнейшем назвали анализ объема VSA. По условиям данного способа достигнуть поставленной цели, поможет анализ масштабных торгов со свечными диапазонами и закрытием цен. VSA помогает участникам торговли, обнаруживать скрытые мероприятия крупных трейдеров. Инструмент позволяет делать прогнозы на будущую рыночную волатильность, на основании наблюдений за взаимодействием объемов торгов и стоимости активов.
VSA методика применима как для разных финансовых инструментов – валютных пар, акций, так и для всех таймфреймов. Метод разработан с целью определения реальных намерений трейдеров, чтобы принять обоснованное решение. Для анализа используют основные элементы в виде:
- Торговых объемов для определения активности трейдеров. При высоком объеме влит значительный капитал или наоборот – выведен. При низком показателе объемов, снижен интерес к финансовому инструменту.
- Диапазонов свечей, которые указывают на уровень движения цен.
- Точек с закрытыми ценами, совместно с остальными показателями указывают, как ведут себя крупные торговцы.
Характеристика вертикальных объемов
Лоты как проданные, так и купленные в определенном временном диапазоне находятся в вертикальном объеме. Когда на рынке активизируется торговля, увеличивается ликвидность ресурсов. Наблюдение ведут не за индикаторным значением, а за динамикой индикатора по отношению к измененным котировкам. По анализу вертикального объема понимают общее настроение торговцев. Когда объемы снижаются, значит, интерес к инструменту потерян.
При резком всплеске – крупные игроки набрали позиции. Анализируя объемы торгов, трейдер оценивает рыночные тенденции. Индикатор служит инструментом для определения силы тренда. Инструмент отражает уровень активности торговцев, которые формируют, развивают движение стоимости активов по одному направлению. Сильный тренд сложно повернуть в противоположное направление, его откаты незначительны.
Объемный анализ рынка имеет логическое значение, указывает на движение ценового графика и объемов по одному направлению. На любое отклонение трейдер реагирует как на сигнал к действию.
Резко увеличиваются торговые объемы – текущий тренд катится к завершению:
Снижаются объемы, но цены растут, значит, на рынке снизилось количество продавцов, уменьшилась ликвидность активов:
Вертикальные объемы на ценовом графике отражаются в виде красных и зеленых столбцов. Каждое значение цен сформировали соответствующие объемы сделок.
Работа вертикальных объемов в трейдинге
Р. Вайкофф первый предложил анализировать рынок по графику, наблюдая за движением цен и объемами заключенных сделок, строить фигуры по экстремальным точкам. Трейдером сформированы законы:
- Спрос зависит от предложений. Рост котировок возникает, если спрос на активы больше предложений. Когда пробавцов на рынке достигает max, цены снижаются.
- Причинно-следственная связь. Рынок не изменяется сам по себе, а под влиянием событий. Объемы увеличиваются, создают предпосылки, продажи растут.
- Усилие и результат в трейдинге. Объемы торгов находятся в постоянном соотношении с ценами активов. Трейдеры работают, увеличивают эффективность, от их результативности поднимаются цены. Когда интерес к активам падает, тренд не сохраняет свою стабильность.
Трейдеры до сих пор используют теорию Вайкоффа. Идея основана на рыночной цикличности. Активы проходят через стадии изменения, когда каждая цена:
- копится за счет крупных игроков;
- повышается, развивается восходящий или нисходящий тренд;
- распределяется по боковым движениям, крупные трейдеры закрывают сделки, продают активы мелким игрокам;
- снижается.
Торговлю, когда присутствуют признаки накопления и распределения, можно сравнить со сжатой пружиной. Происходит накопление активов по объему, процесс создает, предстоящую волатильность. Цены во флэте могут не меняться длительный период. Для крупного торговца свойственно копить и ждать, когда возникнет ценовой импульс. От длительности этапа зависит сила колебания цен.
Как при снижении тренда, так и при росте, происходит распрямление пружины. В котировках формируется тренд, достигает пределов max/min на графике. При распределении происходит закрытие позиций, открытых во время накопления, фиксация прибыли. Начинается новая фаза, повторение цикла.
От оценки ситуации зависит нахождение правильной точки входа. Тактика volume spread analysis основана на принципах торговли, которые заложил Р. Вайкофф. Главные фигуры, это vsa объем и свечи. Торговля строится на законах, которые выделил Вайкофф в трейдинге:
- Оценивают, насколько крупные игроки повлияли на созданную ситуацию рынка. При росте спроса, формируются ордера на покупку, скупают активы низких цен, отчего растет стоимость актива.
- Соединение причины с эффектом. Движения на рынке появляются под влиянием причины, какого-то события, рынок заполняется крупными объемами. От недостаточности скопления средств, импульс сокращается, наблюдаются откаты и небольшие коррекции.
- Контроль над рыночным фоном. Если торговля течет по инерции, происходит своеобразная реакция на прежние объемы, резкое их уменьшение.
Следует учесть, что хотя трейдеры называют: стратегия volume spread analysis, эта тактика таковой не является, но на ее основе создают новые стратегии. Данный подход к торговле не обладает четкими правилами, по которым открывают или, закрывают позиции, так действуют по техническому анализу. Трейдерам предоставляют способы прочтения рынка, анализируя объемы. Участник торгов замечает появление крупного игрока, принимает решение. Нужно обратить внимание на фактор, vsa форекс стратегия не применяется вслепую, если разработана на ее основе тактика торговли, дополнительно дорабатывают:
- фильтры на вход;
- определяют, каким будет анализ действий маркетмейкера;
- устанавливают механизмы, которые сопровождают позиции и фиксируют прибыль.
Рыночную ситуацию анализируют по таймфреймам М5-Н4. Во избежание рисков не забывают об ограничителях, стоп-лоссах.
Нестабильность методики происходит выше значений D1. На низких таймфреймах vsa сигналы форекс поступают ложные.
Существуют определенные операции как торговать по VSA:
- восходящих баров, когда цены закрываются, следующий бар стоит больше, чем закрытый предыдущий бар;
- нисходящих баров, закрытый бар стоит меньше, прежде закрытого;
- по уровням – закрытые цены стоят на одной позиции.
Направление торговли выявляет продажи или покупки серьезных торговцев, опытных трейдеров с крупным капиталом. Понятие действий такого участника торговли позволит продублировать финансовую операцию, для этого потребуется практика и гистограмма объемов.
Какие объекты подвергают изучению или наблюдению:
- спрэд и объём в анализе – проверяют расстояние бара сверху донизу;
- смотрят, как закрылся и открылся бар;
- проверяют объем снизу, совмещают анализ с прежними операциями;
- изучают фон, все комплексные прошлые действия.
Спред представляет собой диапазон, который образовался между ценами High и Low, разделенный по размеру:
- широкому;
- узкому;
- среднему.
По ширине узнают уровень волатильности в определенный временной период. Поведенческий трейдинг указывает на ширину в качестве параметра активности торговли. Соотношение размера ведется по предыдущим 20 барам. Размерность определяется визуально или с помощью индикаторов, показывающих относительные величины спредов. Профессиональный трейдинг по VSA требует от участников торгов видеть бары, опытные торговцы обладают способностью идентифицировать форекс vsa паттерны.
С опытом знания закрепляются. Бары подвергаются простой классификации, но отличаются от классического понимания. Так в торговой терминалогии есть понятие:
- Down bar означает, что настоящие закрытые цены ниже предыдущих;
- Up bar – закрытый бар больше, чем закрыт прежний.
Закрытые цены сигнализируют об изменении настороения участников торгов.
Существует такое понятие, как бар без спроса / без предложения. Ситуация No Demand подтверждает отсутствие спроса, что осуществляется закрытие цен на max с низким объемом продаж. В этот момент нет интереса к активам. Бар из категории No Supply говорит об отсутствии предложений, продавцы не осуществляют давление, закрытие цен происходит по min с низким объемом торговли. Ситуация указывает, что это vsa сигналы разворота, рынок находится на поворотном моменте.
При анализе каждого бара, условно разделенного на частицы, проверяют цену закрытия по отношению к диапазону. В каждой части – верхней, средней и нижней, цена закрывалась. По закрытию трейдер определял изменение настроения крупных игроков трейдинга.
Как понимать анализ разброса объемов
Деление происходит и на объемах, в частях:
- низких;
- средних;
- высоких;
- очень больших.
Величину объемов узнают по сравнению с другими барами. В этом случае поможет визуальный подход или торговый инструмент – индикатор.
Процесс выполняется по тем же законам трейдерства, где:
- предложение соотносится со спросом;
- эффект зависит от причины изменений на рынке;
- на результат влияет уровень усилия, которое вложил в торговлю трейдер.
Успех финансовых операций зависит от понимания, принятия и знания базовых рыночных принципов.
Как определить сильный или слабый рынок
Идея теории заключена в анализе объемов спреда, где слабость в росте vsa, можно оценить, когда рынок отказывается продолжить рост при благоприятных условиях. Признаки подобного явления:
- В момент верхнего выброса. Цены пробивают сопротивление и возвращаются на прежние позиции. Произошла продажа актива крупным трейдером на ложном пробое, это сигнализирует, что завершился восходящий тренд, начался этап распределения.
- Спрос отсутствует. Узкие свечи собрали низкий объем, расположены в точке сопротивления. Покупательская активность слабая, неспособная к поддержанию роста, провоцирует нижний разворот.
- Свечи образовали длинные верхние хвосты, большой объем, но закрытие происходит снизу. Сигнал о слабости тренда. Можно увидеть, как сильный продавец на графике, попытался поднять цену, тактику использовал, чтобы совершить агрессивный сброс.
Сильный VSA означает, что рынок удерживает высокие объемы с устойчивым спросом. Слабый VSA – это не снижение цен, а рынок отказывается расти вне зависимости от условий.
Заключение
VSA можно принимать за методику анализа рынка или за торговую стратегию, суть от этого не изменится. Трейдер смотрит не на объемы со спредами, понимает, в какой последовательности развиваются события.
VSA не принадлежит к сигнальному индикатору, а является аналитическим принципом торговли. Поэтому важна оценка изменения динамики объемов, как при росте, так и снижении. Участник торгов набирается опыта понимания, что происходит при закрытии свечей, какова реакция рынка – активная или вялая при изменении ключевых уровней. Нормальная практика, фиксировать, оставлять на память торговую сессию. На скриншоте можно отметить возникновение сильных и слабых сигналов, сделать вывод, к какому результату привела финансовая операция. Этот самобытный анализ сформирует навык – узнавать повторы рыночных ситуаций.
