Торговый аналитический инструмент Cluster Delta (кластерные объёмы) разработан трейдерами студии с одноименным названием Cluster-Delta. В подготовке к торговому процессу каждый трейдер, прежде чем войти в рынок, собирает данные, проводит анализ, выбирает наиболее удобный, практичный и точный торговый инструмент. Индикатор Cluster Delta Форекс трейдеры используют, чтобы провести кластерный анализ торговли и объемов сделок по временным периодам.
Зачем нужен объемно-кластерный анализ
На всех рынках, под управлением рыночных ордеров цены находятся в движении. На силу колебаний оказывают влияние, объемы реализованных сделок. Для принятия решений, участникам торгов необходимо понять, в каком состоянии находится торговля. Для этого трейдеры анализируют рынок, проторгованными объемами за выбранный период времени, сверяют цены активов, выбирают оптимальные инструменты торговли.
Метод объемно — кластерного анализа позволяет трейдеру узнать, как распределены объемы сделок в ценовых уровнях по временным периодам. Оценивают направления прошлых торгов и прогнозируют будущую торговлю. Каждый вид анализа требует разобраться в понятиях: объектов, элементов, которые подвергаются исследованиям.
Понятие вертикального объема
Столбики гистограммы под свечным графиком отображают суммарные объемы исполненных контрактов в свечах. Трейдинг интересуют пикирующие всплески по сравнению с предшествующими объемами. Положение говорит, что во время активного подъема гистограммы торговцы проявили повышенный интерес к инструменту с определенной ценой. Возле актива происходит суета, участники торгов создают на графике пробои уровней или отскоки. Каждый ведет себя по-разному, одни закрывают позиции, другие их открывают. Активные действия вокруг ресурсов влияют на ликвидность. На графике гистограмма увеличивает рост по вертикали. Показывает, где входят крупные игроки, отражает общее волнение торговцев.
Понятие горизонтального объема
Гистограмма горизонтального объема расположена в горизонтальной плоскости графика. На рисунке отражен объем ордеров по определенным ценам. Такое графическое отражение трейдеры называют профилем рынка. Для определения профиля, в любом интересующим периоде, гистограмму можно наложить на дневной диапазон или на час. По торговому стилю определяют с точностью рыночный профиль на временном отрезке, соответствующий рабочему таймфрейму. А также фактические уровни цен.
Что такое анализ по кластерам
Кластер представляет собой блок, наполненный ордерами и объемами из открытых и закрытых сделок, в рамках определенного временного периода. Изменение движений показывают свечи. На пятиминутном таймфрейме, график отражает 5-ти минутную свечу с таким же кластером. Кластерный анализ forex помогает рассмотреть свечу изнутри, ее нижние и верхние тени, чтобы понять реакцию торговцев по max/min ценам в выбранных временных промежутках. Данные кластерного блока содержат исполненные сделки за определенное время, позволяют узнать:
- общие объемы в кластере на уровне текущих цен;
- максимальные проторгованные сделки каждой свечи;
- количество сделок на покупку и продажу;
- cluster delta сигналы.
На формат свечей оказывают влияние проторгованные объемы (РОС), на этом основании, кластеры отличаются по типу:
- Толкающему – где РОС, расположено внизу, толкает цены в лонг, если вверху, создает движение в шорт.
- Тормозящему – верхний РОС, создает лонговое движение, нижний – шорт.
Когда растут цены активов, это признак появления новых участников торгов. Анализ кластеров позволяет узнать, как они себя поведут. От их поведения, закрытия и открытия ордеров, сделки могут как тормозить волатильность, так и продвигать дальше. Изучив последующие свечи:
- тестируют, отдельно взятый РОС;
- делают прогноз на повышение цен;
- формируют, тормозящие или разворотные кластеры.
Если появились торговцы «шористы», они могут затормозить или, развернуть цены.
Анализ объемов протекает в сравнении кластеров, последующих относительно предыдущих блоков. Использование кластерных анализов (КА) может быть в качестве дополнения к торговой системе, стилю. Инструмент позволяет отработать свою стратегию. По сути КА помогает находить точные точки входа. В кластере находятся не только объемы исполненных контрактов по ценам, некоторые типы содержат дельту. Это разница между покупными и продажными объемами. Кластерный объем, и дельта имеют тесную связь. Особый интерес вызывают дельта с экстремальными параметрами, как высокими положительными, так и отрицательными.
При перевесе положительных значений свеча показывает о большем количестве активных покупателей по сравнению с продавцами. Сопоставление ценового вертикального графика с дельта объемами внутри свечи, позволяет распознать ложный сигнал от истинного. Например, при движении лонг с сильно положительной дельтой, отражает обстановку о предстоящем, возможном, пробое. Потому что покупатели раскупили у продавцов ордера по лимитам.
При отрицательной дельте, если цены движутся к пробою, по всей вероятности, это ложный сигнал, цены вернутся к прежнему уровню.
Определение кластерного объема по индикатору
Полноценное рассмотрение инструмента forex cluster delta начинают с предметов его интереса, с тех элементов, которые индикатор анализирует. На Форексе под торговым объемом принято принимать купленные и проданные активы трейдерами. Эта величина указывает количественный показатель общего внутри рыночного оборота сделок. На валютном рынке существует уникальная специфика, отсутствует реальный торговый объем на Форексе. Пользователям представлен для анализа тиковый показатель. Данные отражают, не вкладываемые финансы, а открытые трейдерами торговые сделки. Обнаружить тиковые cluster delta объемы позволяют платформы МТ4 и МТ5. Разработаны ПО для кластерного анализа.
Например, с помощью торгово-аналитической программы YuClustersTrade на терминале МТ5 выполняют кластерный анализ объемов, анализируют поток ордеров с ценовым движением. На платформе DeltaRiver фиксируют в кластерах поступление средств по времени и ценам, разбивают на покупки/продажи, включая дельта параметры.
На графике показаны сигналы индикатора в виде гистограммы, генерация идет в виде разноцветных сигнальных столбиков с разной высотой. Удаленные от стартового уровня столбцы указывают на открытые сделки в определенном временном промежутке. Большое количество сигналов, подтверждает активность пользователей в торговых операциях. Кластерный график форекс – это своеобразная визуализация объема по ценам.
Cluster-Delta в качестве аналитического инструмента для торговли на валютном рынке наделен широким функционалом:
- выполняет дополнительную фильтрацию сигналов;
- определяет основную рыночную тенденцию;
- помогает трейдерам выбирать валютную пару.
Данные анализа помогают разрабатывать стратегии по footprint и дельте. Инструмент:
- сигнализирует трейдерам о рыночных процессах;
- выявляет поступки крупных трейдеров;
- находит готовность к разворотам и продолжению тенденции.
Термин «футпринт» означает графический тип, на пространстве которого отображены по ценам и объемам покупки с продажами. Торговые системы используют в стратегиях особенности построения footprint графика форекс. Улучшает визуальный анализ разные типы кластеров.
Рабочая тактика стратегии с кластерными объемами
Индикатор Cluster Delta создавали для операций с фьючерсами. Как любой продуктивный торговый инструмент, его быстро переняли все типы торговых рынков. Чтобы узнать, какие силы двигают рынок, заставляют наращивать сделки и менять направление тенденции. Кластер Дельта обладает достаточным функционалом, чтобы указать трейдеру направление тренда.
Рынок непредсказуем, может замереть на время, флетить, создает ситуации, когда цены медленно накапливаются или взлетают вверх. Для таких случаев применяют разные технологии, технические и цифровые средства.
Cluster Delta представитель одного из мощных инструментов, который позволяет:
- сделать графический анализ;
- визуализировать распределенные торговые объемы по ценовым уровням;
- выявить торговую активность с зонами ликвидности.
Графически на плоскости изображены объемы сделок продавцов с левой стороны от свеч. Объемы покупателей расположены с правой стороны. Градиентная расцветка обозначает активность каждого уровня.
График показывает:
- размещение вертикальных линий возле уровней распределения для выделения зон с дисбалансом;
- ценовую зону – VA
- точку контроля свеч – POC;
- дельту объема с общим объемом по свечами.
Из источника данных узнают как читать кластерные объемы. На график поступают сведения для исторических расчетов по внутридневным таймфреймам, они расположены ниже основной линии. Накопленные сигналы, формируют кластерные объемы, стратегия подразумевает их классификацию на покупки/продажи. Рынок по своей природе обладает волатильностью. Бывают ситуации, когда между спросом и предложениям возникает равновесие. Индикатор отражает разницу между рыночными покупками и продажами = Ask- Bid. Дельта показывает тоже показатель разницы, но только между ценами ордеров. Гистограмма выводит данные, они видны как разноцветные столбики.
Торговый анализатор показывает в дельте рыночную тенденцию. При аномальном всплеске дельты тренд стремится к завершению, сильный импульс сигнализирует начало нового движения. Cluster Delta разработан в нескольких вариациях. Первый ClusterDelta_Delta указывает на разницу объемов. Модель ClusterDelta_CumDelta показывает направление накопительного движения. Сигнализирует об изменениях, индикаторной чертой.
Есть еще одна интересная версия кластерных объемов: ClusterDelta_VolumeProfile. Инструмент служит для идентификации профиля объемов рынка. На графике выстраивается сравнительная гистограмма. Строят по суммам объемов, на каждом уровне цен. Часто на графике можно заметить отражение максимального уровня в виде основного уровня цены – поддержка/сопротивление.
Особенности индикатора в варианте Cluster Delta Volume
Этот тип торгового инструмента хорошо работает при совмещении с графическим паттерном для проведения анализа типа VSA. Построение сопровождается резкими скачками в дельте и торговых объемах. В работе с индикатором следует учесть возникновение дивергенции. Явление означает разные направления движения цен и показаний индикатора.
Аналитический инструмент характеризует дельту по нескольким положениям. В зависимости от состояния функционал принимает разный уровень в середине свечи:
- минимальный – график указывает на размещение цен по направлению тренда;
- средний – говорит о перемещении ценовых линий от максимальных к минимальным и наоборот;
- предельный – ожидается разворот текущей тенденции в обратном направлении.
Поведение трейдеров меняется от характера полученного торгового сигнала:
- На повышение объемов, значит, появились крупные участники торгов, которые открыли сделки. Рынок может не выдержать усилий покупателей, развернет направление или, станет мощнее.
- Объемы с ценами активов снижаются, игроки потеряли интерес к торговле, график показывает флет, может возникнуть разворот тренда в противоположную сторону.
При генерации пиковых импульсов в тиковых объемах возникает ситуация, предупреждающая о смене направления тренда.
Заключение
Продуктивность любых индикаторов, включая Cluster Delta, повышается при комбинации с разными торговыми инструментами. Кластер Дельта эффективный аналитический индикатор, при условии, что его используют не по отдельности, а в связке с другими. Например, DOM и кластеры в трейдинге хорошо интегрируются. На Форексе можно добиться успешной торговли, если понять настроение, динамику рынка, соотношение между продавцами и покупателями. Индикатор помогает узнать все про объемы – пики, развороты, рост и падение.
