Торговая тактика CCI Divergence на Форекс, настройка, применение

В разработке CCI Divergence использован комплексный подход, взят осциллятор, соединен  с оригинальным явлением трейдинга – дивергенцией. Участники торгов на внебиржевом рынке Форекс, не заключают сделки наугад, ждут идеального мгновения для открытия позиции. Трейдеры  применяют индексы товарных каналов для определения наиболее удобного момента, чтобы войти в рынок, когда cci и цена расходятся. Технический индикатор CCI дивергенция отличный инструмент для визуальной ориентации в торговле с валютой и активами.

Происхождение дивергенции CCI

В 80-х годах прошлого века индекс CCI разработал Дональд Ламберт, проект опубликовал в журнале для трейдеров.  В настоящее время торговый инструмент используют в торгах, когда необходимо выяснить отскок, откат или разворот тренда. Вначале разработка Ламберта использовалась в качестве  определителя цикличности при торговле сырьем. Затем cci divergence сигналы нашли применение в торговле с ценными бумагами. Автором внедрена известная трейдерам идея о состоянии рынка: цены доходят до уровня, который устраивает или нет, но и в любой момент могут изменить направление.

Это подтверждает цикличность временных промежутков, в определенный момент происходит смена локальных экстремумов. Торговля по дивергенции CCI позволяет на  графике с ломаной кривой визуализировать отклонения индикатора от цены и сделать прогноз, когда произойдет смена тренда.

Основные понятия об индикаторе CCI дивергенция

Образование классической дивергенции CCI подтверждается графически, если видна разница между ценой на графике и на индикаторе. Дивергенция CCI – это ситуация на торговом рынке, когда цена валютной пары доходит до нового max, при этом у технического индикатора отсутствуют подобные показатели, о чем показывает движение вниз. Такое же положение создается и при достижении валютной парой min параметра, а осциллятор не может достигнуть нового min, на графике видно направление вверх. CCI служит индикатором, показывает, насколько разбросана стоимость актива, помогает сравнить со средними параметрами в конкретно рассматриваемый период, на графике видно по количеству свечей. Базовые настройки имеют закладку из 14 штриховок, параметры проверяют на стадии разработки инструмента и больше не меняется.

Осциллятор виден под графическим изображением. На нулевом уровне, он разделен на 2 равнозначные части. Снизу и сверху нулевой точки видны границы от +100 до -100, по этим рубежам узнают степень перекупленности или перепроданности.

               

Трейдеры применяют осциллятор CCI товарных каналов в одном из вариантов:

1. Быстро заключают сделку, если график показывает, что образовалась дивергенция для разворота тренда, когда направление движения индикатора покидает переоцененную зону или, цена начинает стремительно снижаться.  Только зона перепроданности может и не развернуть тренд вверх, а подобное положение сохранится надолго.
2. Сменяют прогнозируемый тренд.
3. Подтверждают направление торгов при долгом нахождении индикатора, выше или ниже нулевой отметки.

Решить задачу как найти дивергенцию на cci, можно на терминалах MetaTrader, где индекс установлен по умолчанию. Для переноса на график:

• находят в меню опцию «вставка», переходят в раздел «индикаторы»;
• в перечне переходят в пункт «осцилляторы», выбирают в строке Commodity Channel Index, чтобы совершить вход по дивергенции CCI.

           

Открытие программы происходит в окне, с графическими отображениями цен, визуально выглядит  в виде линии, которая колеблется между двумя уровнями. Настроить программу по временным интервалам можно в разделе «период». Предсказания инструмента пригодятся для определения рыночного цикла по скользящим средним данным.

           

В стандартных установках имеется период 14. Если  увеличить это количество снизится численность сигналов. При уменьшении периода, увеличится чувствительность алгоритма, будут видны мелкие сигналы, возможно появление ложных импульсов. При выборе оптимальных параметров в каждом активе, фиктивные точки входа появляются реже. Для настройки:

• устанавливают графическое изображение на таймфрейме D1;
• находят колебания max и min;
• определяют, в какое время происходили изменения;
• делят на 3 полученный показатель;
• вносят в настройки, используя вкладу «уровни».

 

Все параметры, которые установлены системой по умолчанию, можно сменить на собственные. Как и любой старый осциллятор cci divergence Forex разрабатывался для торговли на таймфрейме D1, анализировали движение цен в один торговый день. Сейчас индикатор используют без ограничений, отсутствуют фиксированные границы, достаточно настроить CCI divergence на H1 графике.
Интерпретация сигналов CCI

В классическом варианте, когда индикатор показывает пересечение отметки +100, значит, произошла перекупленность,  линия ниже точки -100  указывает  на перепроданность. Чем больше линия отклоняется от нулевого значения, тем большая вероятность, что цена развернется до среднего параметра. Не стоит забывать, что трендовый рынок может надолго заморозить цену в одной из зон.

Подтверждают силу сигналов дополнительными индикаторами. Даже самая совершенная cci divergence стратегия не вырабатывает сигналы, но полноценно отражает, в каком состоянии находится рынок в определенный момент. При этом есть у трейдеров популярные способы использования инструмента, когда складываются ситуации:

1. Расхождение цены и CCI – при формировании новых максимумов или минимумов, CCI сигналы не поддерживают, в одном случае восходящий тренд ослабевает, в другом замедляется нисходящая тенденция.
2. Пересекаются уровни – закрытые CCI в зоне +100 сигнализируют на покупку, -100 – на продажу. Когда нулевая линия на графике пересекается снизу, направляется вверх, картина подтверждает, о наступлении восходящего тренда, обратное направление о нисходящей тенденции.
3. Совмещение уровней. Если CCI закроется на значении более +100, положение сигнализирует, нужно покупать актив на отскоке, после возврата к +100. Резкое снижение  через границу -100 подает сигнал на продажу, после того как виток графика вернется на -100. Тейк профит установлен за точкой экстремума. Когда наступает целевой уровень, срабатывает стоп-лосс.

Индикатором формируется как классическая, так  и скрытая дивергенция cci с изменением цен в пошаговом режиме. При бычьей дивергенции происходит падение цен до новых минимумов без подтверждения CCI . В медвежьей ситуации происходит рост цен до новых вершин, индикатор оставляет без поддержки подобного рода форекс сигналы дивергенции.

Перечень стратегий дивергенции CCI

Хорошую работу по  CCI трейдеры выделили по трем ключевым торговым сигналам. Статистические данные получены в течение продолжительного рабочего периода. К примеру, при 11 заходов на рынок, 7 отработали положительно, 2 отрицательно и 2 без убытков. Прибыль зависит не только от сигналов, влияет активность валютной пары или волатильность рынка при продаже металла.

Основная тактика торговли

По стратегии №1 трейдер наблюдает за пересечением границ на уровне +100, ждет подъема до +200. При смене направлений индикатор покажет резкое падение линии вниз. Нужно подготовить сделку по продаже при пересечении точки +100, в тот момент, когда положение закрепится. Потому что до закрытия текущего бара линия может легко вернуться на уровень 200. Точно так же происходит сигнализация на покупку, изменится пересечение направлений.

            

Точной сигнализация подобного рода не бывает, трейдеры опираются на долгосрочную перспективу успешной торговли.

Вторая стратегия дивергенции CCI больше похожа на диаграммные осцилляторы. Ориентиры находятся на нулевом параметре, когда цены пересекают с нижней или верхней стороны. В остальном действия не отличаются от первого варианта. Трейдер заметил, как линия пересекла нулевую отметку, входит на рынок  после закрепления позиции.

   

Торговля эффективна при разделении рабочего лота. Торговец собирает с каждой половинки сигналы, для прояснения рыночной ситуации. Общая прибыть сократится, но снизит и риск.

Стратегия по cci и уровням №3 заработала популярность. Принцип работы состоит из получения сигналов в ситуации, когда цены с индикатором движутся в унисон. Но в определенный момент при снижении тренда происходит различие между параметрами. Когда образуется бычье движение, создается очередной max по цене и на индикаторе. Затем обычный разворот, начинается снижение пика на осцилляторе. Цена продолжает расти до образования нового max, вместе с индикатором, но инструмент не образует новый max. Создается ситуация, которая сигнализирует, что произойдет разворот, сменится тренд.

        

В четвертой стратегии используют анализ операции с CCI по графику. Графическое изображение создает линия движения. Момент пробоя индикатором трендовой линии служит сигналом, чтобы войти на рынок. Хотя происходят и ложные сигналы, которые трудно распознать неопытным торговцам.

CCI  дивергенция на форекс зарекомендовала себя в техническом анализе в качестве многофункционального инструмента. Индикатор хорошо сигнализирует в разных таймфреймах, с легкостью находятся входные точки, вне зависимости от тренда. В трейдинге выделены преимущества в виде:

• опережающих сигналов;
• отработки в коротких временных периодах;
• четких границ между перекупленностью/перепроданностью;
• наглядности интерпретации.

Недостаток Forex cci divergence strategy  в ложных сигналах, могут запаздывать импульсы на разворот. Исключить недостатки способна комбинация с другими осцилляторами. Потому что CCI подает сигналы в зависимости от рынка. К примеру, на криптовалютном рынке с большой волатильностью возможно образование ложных сигналов о перекупленности/перепроданности. Выход – в тестировании перед применением на валютном или товарном рынке.  Функционал индикатора cci против тренда используют в поиске как в бычьей, так и в медвежьей дивергенции по отношению к ценовой тенденции.

При росте сигнализатора и падении цен происходит снижение в нисходящем тренде. Если начинается падение индекса, когда цена поднимается вверх, у восходящего тренда произошла потеря силы, ожидается крутой разворот.
Торговый инструмент CCI зависит от цен, поэтому его относят к запаздывающему осциллятору.  К тому же  сигнализатор не используют в качестве определения точного времени для открытия или закрытия сделки. Нет, у него способности указывать, в какой точный момент нужно покупать, или продавать, только предположительно ориентируются на состояние рынка.

Известно, что рынок при возросших активах или на уровне снижения цен, может находиться длительное время. Застынет на одном месте, трейдер пропускает движение, так как ждет разворота, которого можно и не дождаться.

Не только CCI, любой индикатор и торговый инструмент проверяют, перед тем как инвестировать деньги или заключать сделки. Перед входом на рынок определяют, куда движется тренд. Покупка актива осуществляется при направлении тренда вниз. Трейдер находит дивергенцию, которая указывает на разворот тренда. Ордер на продажу формируют при противоположных показателях.  Не стоит забывать о скрытой дивергенции, в этом случает сигналы, будут подтверждать продолжение тренда. Участники торгов проводят анализ, противоположных сигналов, которые возникают при обычном расхождении цен с индикаторами.

Например, в бычьей скрытой, цены актива настигают повышающие минимумы, индикатор подвергается снижающим сериям. Когда виден сигнал, что тренд повысит стоимость, нужно перейти в лонг. Действовать как на графике:

Коротко о главном

CCI Divergence всего лишь инструмент, его используют, чтобы анализировать ценовые данные, определять показатели торговых зон на рынке. CCI  позволяет измерить разницу между текущей и средней ценой актива, в нужный трейдеру момент. При сильном отклонении цен, участник торгов выявляет в тренде точки разворота.