Обзор стратегии  Форекс Grid + Hedging (сеточная с хеджем)

Торговля на внебиржевом рынке Форекс  многих увлекает, несмотря на то, что от трейдера требуются разносторонние знания. Участник торгов выбирает наиболее выгодную стратегию, это набор правил и условий для работы с торговыми инструментами. Торговая тактика с применением Grid + Hedging (сеточная с хеджем), предусматривает комплекс различных понятий для заключения успешных сделок. Стратегия сочетает сеточную торговлю с хеджированием. Финансовая методика позволяет снизить риск убытков на волатильном рынке, рассчитать получение максимальной прибыли.

Основные понятия о хеджировании

Торговля с управляемыми рисками в трейдинге называется хеджированием. Каждый торговец, оперируя на финансовом рынке, старается избежать валютных падений, которые мгновенно могут ликвидировать баланс под влиянием изменения курсов. Хедж служит своеобразной страховкой от потенциальных убытков. Стратегии отличаются хеджированием:

• полным;
• частичным;
• селективным;
• межотраслевым;
• перекрестным.

Хедж защищает капитал от рисков на рынке, но не дает гарантий, что трейдер получит прибыль. Чтобы защитить позицию от убытка открывают подходящий для торговли хедж. Используя сеточную торговлю, применяют усреднение и хеджирование. Терминология означает, что риски распределены, позиции защищены.

С помощью метода усреднения риски распределяются по сделкам для:

1. Улучшения средней цены на вход. Трейдер не помещает целую сделку в одну корзину, разделяет и распределяет по отдельным блокам с разными точками входа.
2. Поглощения ценовых колебаний, бот скупает автоматом низкие уровни, продает высокие, прибыль извлекает из циклов.

На усреднение влияет волатильность рынка:

• при высоком колебании активов, нужен широкий сеточный диапазон, это ликвидирует частые проскоки, охватывает большее количество колебаний;
• при низкой волатильности работают в узком диапазоне, захватывают много уровней, включая небольшие колебания.

Усреднение не обходится без рисков, не ведет учет сложных рыночных структур, от резких двигательных процессов происходят убытки. Даже хеджирование не убережет на 100% от рисков, когда доход хеджа не перекрывает убытков, а движение цен направлено против тенденции.

Как совместить сетку трейдинга с хеджем

Торговля по сеточной стратегии Форекс означает, что трейдер открыл одновременно несколько сделок. Это торговая система, когда торговый баланс пополняют постепенно, вливают в торги, ориентируясь на правильное направление тренда, выгодное участнику торгов. С хеджированной сеткой оперируют, основываясь на волатильность рынка. Для торговли на Форекс можно назвать 2 положительные причины в применении hedging grid strategy:

1. Не нужно с точностью прогнозировать рыночные направления.
2. Органично вписывается на волатильный рынок широкого диапазона, без явной тенденции, такая работа характерна для валютных рынков.

В сбалансированной Форекс сетке с хеджированием находятся длинные и короткие позиции. В классическом подходе рассматривается определенный уровень  защиты или специфическое хеджирование убыточных сделок. Тактический прием предусматривает покрытие убытков прибылью.

С помощью grid стратегии Форекс, систематической методологии, позиции размещаются по интервалам возле базовой цены, создают  сетку ордерами покупка/продажа. А также вместе со стоповыми отложенными ордерами Buy Stop – выше стартового уровня и Sell Stop – ниже базовой линии.

Работает стратегия сетка + хедж по принципу:

• каждую завершенную сделку замещает новый ордер;
• защита происходит от движения цен до определенного уровня, при пересечении стартовой линии, если ордер выше базового уровня будет  покупка, когда цена падает, срабатывает контракт на продажу;
• в идеале цены колеблются внутри сетки, когда касаются тейк-профита, может произойти срабатывание несколько сделок, остальные ордера закрываются, трейдер получает прибыль.

Габариты сетки с интервалами регулируются. Используют настройку для установки линий поддержки с сопротивлением. Но из-за увеличения этих параметров  с добавленными уровнями, возникает риск получить больший убыток. Стоп-лоссы срабатывают на покупку при поднятии цен выше стартовой линии, на продажу при падении цен ниже базового уровня.

Новичков предупреждают, что на рынке Форекс без убытков стратегии в природе не существует. Рынку свойственно меняться под влиянием разных факторов, от резкой волатильности образуются убытки. Риски возникают по причине:

• резких скачков цен, волатильность рынка влияет на торговый результат, когда стоимость актива пересекает границы сетки;
• реверсивности тенденции, когда рынок движется по направлению разворотного тренда, может произойти любой негативный фактор, влияющий на стратегию.

Рынку свойственна волатильность, но когда он работает без откатов по одной прямой, цены движутся  в обратном направлении, продуктивность стратегии уменьшается.

Чтобы сетка работала правильно, необходима правильная установка ордеров, стопов и лимитов. Убытки копятся из-за того, что не все сделки срабатывают.  Система с хеджем отлично работает, если подключить роботы для grid стратегии.

Работа с ботами

В выбранном ценовом диапазоне сеточной торговли Grid, разделенном на уровни, формируется сетка ордерами с покупками и продажами. С ботом Bitsgar, работает автоматическая сетка Форекс. С помощью  автоматизированного управления сделками, бот размещает ордера на покупку/продажу. После закрытия сделки, автоматически происходит замена новым ордером, рынок непрерывно находится в волатильности.

            

Сетчатая торговля предусматривает управление финансовыми процессами ботом. Программа следит за снижением цен для покупки, когда цены начинают расти продает. Прибыль, получается, от колебаний цен.

Работа бота основана на использовании простых параметров, сложные алгоритмы отсутствуют. Робот вместо человека анализирует графики, следит за трендами, выдает стабильный результат – маленькую, но частую прибыль.

Торговля без стопов

Хедж  называют еще и лакированием сделок, технология позволяет поставить замок в Форекс стратегии. Только для опытных игроков – это не выход, вместо замка или лакировки они предпочитают, закрывать неудачные сделки. После разворота, когда образуется удачная ситуация вновь открывают сделку. В сеточной стратегии с хеджированием возможна торговля без стопов, но это рискованно, может привести  к убыткам.  Стоп лосс – это способ, ограничивающий убытки. Торговать без стопа можно, а без ограничителей – невозможно. Лучше обратиться за помощью к основным компонентам сетчатой торговли:

• интервалы сетки – расчет ведут по расстояниям между покупкой и продажей, оптимальный интервал определяется по анализу рыночной волатильности;
• размеры лотов – равны единицам или контрактам в позициях;
• уровни стопов, тейк профитов.

Stop loss один из эффективных способов автоматически минимизировать убытки.

Защита хеджированной сетки

В сетке с ордерами, открытие позиций происходит не всех одновременно, а постепенно, потому что они разделены по блокам. Размещение идет по стопам или лимитным ордерам с текущими ценами.

 Торговля Grid заработала популярность в трейдинге по причине:

• автоматизации, после установки лимитов к работе приступают торговые боты;
• прибыльной работы в боковике, когда нет тренда, цены, сохраняет боковой тренд месяцами;
• параметров сеточной плотности.

Трейдер открывает сотню сделок по автоматическим лимитным ордерам, снижает риски, повышает потенциальную прибыль, соблюдает martingale в сетке. Мартингейл увеличивает последующие сделки по сравнению с прежними, на заданные проценты.
В сеточной торговле используют отложенные ордера на равных интервалах. Инструменты трейдинга выставляют поочередно по сторонам текущих цен. Цель процесса основана на реализации торговой стратегии:

• с поддержкой, сопротивлением;
• с пробоями и разворотами;
• без пропусков входных точек.

Сетка разделена на интервалы, размеры каждого шага устанавливает трейдер. Блок с мелкими интервалами считается наиболее агрессивным. Интервал содержит несколько пунктов. Отложенные ордера выставляются по правилам:

• содержимое сетки регулярно обновляется, когда достигнет выставленной цены в заданном диапазоне;
• ордер перевыставляется при изменении ценового движения.

Когда цены катятся вниз, срабатывает стоп на продажу, в заданном ценовом диапазоне устанавливают дополнительную защиту на покупку. Рыночные позиции разгружаются при откатах на шаг сетки, открываются противоположные отложенные ордера.

Возможно открытие сетки в обе стороны, безопасность срабатывает при сочетании двух торговых методик Hedge and Grid.  Способ направлен защищать капитал игрока и максимизировать потенциальную прибыль. Где хедж работает в качестве защитной меры от потенциальных убытков, трейдеры своевременно компенсируют риски, когда создается неблагоприятное ценовое движение. Занятые позиции  в двух направлениях поддерживают безопасность при нестабильном рынке. Например, трейдер применил сеточную торговлю на валютной паре. Наблюдает за ее колебаниями в узком промежутке – 1.10-1.11. За базовую цену принимает 1.105, определил этот параметр в качестве середины как текущий торговый показатель. Для создания сетки, идет размещение ордеров на покупку ниже стартовой цены по уровням 1.104, 1.103, 1.102. Сразу размещает и на продажу сделки через равные промежутки, но выше стартовой стоимости по уровням 1.106, 1.107, 1.108. Смысл в извлечении выгоды из ценового движения по обеим сторонам в рамках диапазона. Цены колеблются, когда срабатывают сделки на покупку, валюту покупают по низким ценам, чтобы продать, когда она восстановится.

Если срабатывают ордера на продажу, продают валюту, чтобы выкупить, когда цены вновь упадут. Стопы ставят сверху и снизу за границей установленной рамки.

Для продуктивного управления рисками трейдеры используют снятие профита по частям. Опытных трейдеров и новичков трейдинг привлекает высокими доходами. Высокие заработки сопровождают большие риски. Существует торговая тактика с частичной фиксацией прибыли. Трейдер при успешной сделке снимает часть прибыли, позицию делит на 2 части. Вторая часть остается работать и зарабатывать. Стратегию используют с целью сохранения потенциала для будущих заработков. Фиксируют часть прибыли, на случай, если изменится благоприятная ситуация на рынке. При этом сохранится депозит на следующий заработок при продолжении движения цен.

Трендовая торговля имеет свои принципы. При сильной тенденции, которая может долго не меняться, легко торговать и выстраивать стратегии. Самая сложная торговля против тренда, трудно заполнить анти-трендовую сетку. При правильном подборе индикаторов, советников, уверенности в направлении рынка можно найти входную точку. В этом торговом подходе много рисков, прибыль имеет ограниченные рамки. При ярко выраженном тренде, сделки открывают в обратном направлении в момент коррекции, прибыль снимают с движения. Используют сетку Фибоначчи, заполняют ордерами, когда падают цены вплоть до минимума.

В рисковых случаях на Форексе используют контроль максимальной просадки – DC. Относится функция  к торговому инструменту, как помощник для управления рисками. Трейдер устанавливает стопы на убыток, который допускает. При достижении пределов DC начинает действовать:

• закрывает открытые позиции;
• останавливает торговлю.

Правильный подход – не рисковать депозитом, минимизировать просадку. А при сеточной торговле выполнить условия сетки по equity. Закрытие ордеров происходит, когда сумма средств достигнет уровня эквити.

Заключение

Объединение стратегии Hedge с Grid заработала популярность. Удобно открывать множество ордеров в разных направлениях и при этом защититься хеджем от потенциальных потерь. Любая торговая стратегия связана с рисками и обязательно выставляет требования к трейдеру. Хедж трейдинг с сеточной торговлей утверждает, что участник торгов должен уметь управлять капиталами, иметь хорошую техническую торговую систему. Рекомендует, перед началом торгов на сетке, попробовать поторговать на демо-счете.