Торговые инструменты главное оружие трейдера. Перед входом на рынок необходимо разведать его состояния, узнать, чем дышат участники торгов, подобрать валютные пары, опционы и индикаторы. Только тщательный анализ рынка представит полноценную обстановку, укажет, когда без риска потерять депозит, можно торговать, как найти точки входа и выхода. Работая с техническим индикатором OBV (On Balance Volume) измеряют, с какой динамичностью движутся цены, отслеживают торговый объем. Это значимые параметры торговли на внебиржевом рынке Форекс. Первый торговый инструмент, с помощью которого стали измерять положительные/отрицательные денежные потоки – разработал эксперт трейдинга Джозеф Грэнвилл.
Рабочие принципы OBV индикатора Форекс
Рынок не стоит на месте, зависит от факторов влияния – новостей, мировой экономики, политических событий. Иногда создается ситуация, когда объемы активов растут/падают, цены должны от этого меняться, но они как будто застыли. Такая стабильность сравнима с затишьем перед бурей, рынок приготовился и ждет сильного всплеска колебаний. Этот момент трейдеры принимают за сигнал, что настало время вложиться по полной в актив, так поступают крупные торговцы. Мелкие наоборот продолжают сливать сделки.
Создается точка равновесия, вокруг которой начинается борьба двух интересов, если крупные игроки побеждают, создают достаточные усилия, чтобы сдвинуть цену. Когда к торговле крупных трейдеров подключается рыночная «толпа». Образуется сила, которая поддержит движение в направлении, созданном первоначальным интересом. Какую роль, в этом случае, играет индикатор объема OBV – инструмент оказывает влияние на теханализ. Трейдер узнает:
- что связывает объемы с ценами;
- как один показатель влияет на изменение другого;
- когда образуется взаимосвязь двух параметров.
Как работает OBV, последовательно суммирует свои значения при росте активов (OBVt) и вычитает (OBVt-1) в момент снижения. Баланс объемов или on balance volume стратегия, рассчитывается математически:
- картина восходящего тренда – OBV(t)= OBV(t-1)плюс текущий объем;
- формула определения нисходящего тренда – OBV(t)= OBV(t-1) минус объем текущих свеч;
- при равнозначности предыдущей цены с текущей стоимостью, ОБВ остается без изменения – OBV(t)= OBV(t-1)
Следует учесть, что OBV в связке с moving average не указывает на точки входа, а подтверждает данные, которые показывают другие индикаторы.
Трейдеры опираются не на относительные числовые значения. Сигналы нужны от ОБВ индикатора анализа, чтобы определить направления линий.
Функция индикатора в подтверждении тренда по OBV и предсказании смены тенденции.
Какие импульсы исходят от индикатора ОБВ
Торговый инструмент показывает, какую борьбу ведет объем против цены. С этой целью подает сигналы:
- Об изменении тенденции. Рост цен ресурсов и индикатора подтверждает сильный бычий тренд, падение цен со снижением ОБВ, утверждает образование слабого медвежьего тренда.
- О дивергенции. Движение цен и индикатора направлено в противоположные стороны, подтверждает, что текущий тренд ослаб, нужно ждать разворот.
- На показатели поддержки с сопротивлением. Индикатор отражает уровень горизонтальный или наклонный. Пробой в этих точках предупреждает, тренд готов к изменениям. При отскоке – тенденция продолжается без изменений.
Чтобы сигналы поступали без искажения реального положения, применяют не один ОБВ индикатор, а в комбинации с другими инструментами. На самом деле, рынок непредсказуем, может внезапно поменять направления от незначительного фактора влияния. Но в основном все колебания трейдерами замечены, случаи волатильности зафиксированы и изучены. Самая стандартная ситуация, когда цены растут с объемами, индикатор указывает на поддержание восходящего тренда.
Если объемы падают и цены снижаются, картина подтверждает, о продолжении нисходящего тренда. Графически может отражаться обстановка с опережением цен линии ОБВ, в этой ситуации нет подтверждения. На графике видна вершина тренда быка, когда цены растут, а объем не увеличивается. Может происходить операция и на медвежьем рынке, цены падают, но объемы не снижаются.
Предупреждающая сигнализация о дивергенции OBV и цены, образованной между линиями. Обстановка означает нужно готовиться, возможно подает ОБВ сигналы на разворот или рынок переходит во флет. В период флета линия OBV немного колеблется в горизонтальном положении.
В основном валютный рынок не использует торговые объемы только тиковые. Поэтому положительное соотношение между такими переменными, как цены и объемы, возникает с таймфрейма D1. Эксперты трейдинга не рекомендуют применение OBV forex strategy на временном периоде меньше Н1. Придется подождать более ясной картины, когда подаст OBV сигнал на вход. Через несколько временных периодов поступит подтверждение, значит, можно входить. В любом случае, наблюдения за кривыми графика помогут определиться.
Как бычья вершина, так и медвежье основание показывают состояние рынка. При повторении ситуации, когда цена движется по инерции, нужно ждать разворот. Трейдер подбирает выгодный момент, открывает сделку на продажу, сильные сигналы подтверждают, нужно покупать активы.
Фактически при бычьей дивергенции цены с кривой ОБВ начинают синхронно обновляться, в переломный момент индикатор начинает свой рост. Хороший момент для покупки. Когда нисходящий тренд двигается по инерции, значит, вскоре обстановка изменится ростом цен. Как только поступит сигнал об изменении вектора, сразу закрывают все открытые сделки.
Следует обратить внимание на дивергенцию и не игнорировать. Единственный значимый и самостоятельный сигнал в ОБВ Форекс торговле – это дивергенция. В данном случае, торговое явление указывает, что возникло между OBV и ценой расхождение. Как и в аналогичных ситуациях, когда на графике отражается перекупленность/перепроданность, точка пересечения кривых подтверждает, о развороте тенденции.
Пробой верхнего уровня указывает на позицию с благоприятной продажей. При пересечении нижней границы линией сверху, нужно готовить ордер на покупку. Не следует игнорировать риски. При сильном тренде цены будут двигаться, не изменяя направления.
Расшифровка терминов
Торговля по объему OBV означает определенные действия трейдера. Участник торгов работает с техническим индикатором, чтобы отследить потоки торговых объемов и измерить движение цен.
Измерения денежных потоков вокруг ресурса происходит сложением объема при росте цен, и вычитанием при их падении. Расчет ведут для создания накопительной линии, которая способна отразить покупательские и продаваемые возможности:
- подтверждение тенденции;
- обнаружение расхождений между параметрами цены и объема;
- выявление таких показателей, как накопление и распределение сил на рынке.
Обстановка по последнему пункту возникает при росте индикатора и относительно стабильной цены без колебаний. Покупатели накопили ресурсы и создали мотивацию для ценового роста.
Какая у OBV стратегия торговли
На Форекс и других рынках, термин стратегия, в торговле означает, что трейдинг идет по определенным правилам. Каждый трейдер может разработать свою стратегию или торговать по готовой схеме. Для этого придется разобраться в популярных концепциях.
Допустим, как выглядит ОБВ в интрадей торговле. Термин сложный, а понятие стратегии простое. Тактика раскрывает особенности внутридневных торговых процессов. Торговец должен за торговый день открыть и закрыть позиции, сделки не переносятся на другой день. Трейдер ловит изменение цен для получения потенциальной прибыли. Индикатор использует для подтверждения изменений в ценах и объемах.
Стратегия на отбой и пробой по OBV означает торговый подход. Где за основу берут анализ не стандартного объема сделок, а взаимосвязи между показателем объема и колебанием цен. ОБВ показывает направление «умного капитала». Пока цены стоят на месте, ОБВ растет, крупный игрок входит в рынок, а «розница» не замечает слабой тенденции. Объемы подтверждают тренд раньше графика.
ОБВ по своему строению и функционалу инструмент простой, при этом эффективный. Потому что не сигнализирует об усредненных значениях, не запаздывает. В основу идеи вложена концепция, при каждом серьезном изменении торговых объемов могут быть спровоцированы скачки цен. Точно так сила пара, толкала паровоз.
Индикатор установлен на многих торговых платформах. Пользователь настраивает цены по временным периодам, когда использует стоимость:
- close – по закрытию;
- open – по открытию;
- high – по максимуму;
- low – по минимуму.
Трейдеры не рассматривают ОБВ сигналы в качестве самостоятельной директивы на открытие позиции. Для входа на рынок нужны совокупные данные из комбинированных аналитических элементов.
Как работает индикатор OBV с фильтрацией
В трейдинге широко используют технический индикатор, с его помощью измеряют цены с объемами торгов. Два базовых параметра влияют на ценообразование. Совместное взаимоотношение расскажет о многом, касательно:
- рыночной волатильности;
- выбора торговых инструментов;
- настроения торговцев.
Разработчики осциллятора ОБВ подключили расширенный функционал. Например, фильтрация объемов использует скользящие окна, выявляет выбросы в накопительном объеме. Фильтр «громкости» усовершенствовал инструмент, сделал точнее стандартный ОБВ.
Действия скриптов или улиты, программы
Установка скрипта позволяет выполнять одноразовые действия для OBV. Выполняют функции:
- Выбор эффективных, подходящих средних скользящих для обеспечения гибкости накопленных объемов, выявления тренда.
- Сглаживание ценовых данных, показатель позволяет снизить шумы индикатора, получить четкий сигнал от SMA для упрощения интерпретации и реакции на сигнал. Для этого нужно перейти в настройки инструмента и установить параметр.
- Обнаружение выбросов происходит в скользящем окне. Установка параметра дает гарантию, что индикатор ОБВ будет формировать сигналы при значительных изменениях объемов, не начнет реагировать на случайные скачки или падения. Пользователь индикатора настраивает фильтрацию по временному периоду и процентной чувствительности.
- Выделение обнаруженных расхождений. Улита автоматически покажет графически простые и скрытые сигналы дивергенции, укажет на потенциальный разворот цен. Поможет трейдеру найти возможную покупку или продажу активов, основой служит расхождения между ценами и ОБВ.
Дивергенция бывает:
- бычьей – с ценами, достигшими низких min, ОБВ занимает высокие позиции;
- скрытой бычьей – цены на уровне высокого min, индикатор на низком;
- обычной медвежьей с ценами на позиции высокого max, ОБВ – низкого;
- скрытой медвежьей – стоимость на низком max, ОБВ на высоком максимуме.
Скрипт сообщает трейдерам, что индикатор сигнализирует о развороте тренда. OBV не может указать входить/выходить игроку с рынка, но способен поддержать скрипт об образовании изменений в торговой сессии. Любой разработчик индикатора поддержит идею о том, что даже самый совершенный инструмент не стоит использовать изолированно от других. Это правило относится и к осциллятору балансовых объемов, его технический анализ может подтвердить данные других индикаторов. Инструментам после тестирования, использования на практике можно доверять, но лучше перед применением проверить.
Индикатор балансового объема можно визуально оценить по кривой графика. На рисунке, графически показано, колебания линии ОБВ до ценовых изменений.
Разработчик торгового подхода подал идею, что от поведения объемов, зависит волатильность рынка. Когда параметры резко падают или увеличиваются, рынок как бы замирает в ожидании сильного всплеска цен.
Вывод
По мнению трейдеров – индикатор OBV не подает четких сигналов, по которым можно принимать торговые решения. Хорошо служит торговцам в качестве дополнительного, предупреждающего инструмента. Сигналы ОБВ заранее предупредят участника торгов, что спрос и предложения находятся в дисбалансе, укажет, в каком положении по силе и устойчивости, находится тренд в определенный временной отрезок.
