Извлечь прибыль из динамичного финансового рынка получится при помощи работающей стратегии, способной адаптироваться к изменяющимся условиям. В ней можно принимать решения на основе объективных данных. Одной из таких торговых систем является Разрыв канала волатильности, которая базируется на анализе волатильности рынка и использовании скользящих средних для определения точек входа и выхода из позиций.
Описание стратегии «Разрыв канала волатильности»
Стратегия Разрыв канала волатильности рекомендуется для торговли на временном интервале M15, однако она может быть успешно применена на любом таймфрейме. Алгоритм системы позволяет торговать на всех торговых парах, что делает ее универсальным инструментом для трейдеров разного уровня подготовки.
Используемые инструменты анализа
Для реализации стратегии используются ATR с EMA с периодом 5 и периодом 14, SMA с периодом 30. Используемые индикаторы в торговой системе играют ключевую роль в определении точек входа и выхода из рыночных позиций. Они обеспечивают трейдера информацией о текущей волатильности рынка и о направлении тренда, что помогает принимать обоснованные решения.
ATR измеряет волатильность цен на основе разницы между максимальным и минимальным значениями цены за определенный период времени. ATR с периодом 30 помогает оценить общую волатильность рынка, а ATR с периодом 14 используется для более чувствительного определения изменений в волатильности.
Для улучшения сигналов входа и выхода в стратегии используются SMA. Скользящие средние помогают сгладить ценовые данные и определить общее направление тренда на рынке. EMA с периодом 5 используется для сравнения с ATR (30) с целью определения точек входа в рынок.
Правила входа в рынок
Сигнал для входа в рынок формируется при пересечении цены со скользящими средними. Также нужно анализировать волатильность рынка. Чтобы покупать актив, трейдеру необходимо ждать момента, когда цена прорвет обе скользящие средние сверху вниз. Это указывает на потенциальное начало восходящего тренда. Одновременно с этим, линия ATR с периодом 30 должно быть выше экспоненциальной скользящей средней EMA с периодом 5. Такая позиция подтверждает наличие достаточной волатильности на рынке, что может свидетельствовать о силе тренда.
Для открытия коротких позиций, нужно подождать момента, когда цена пересечет обе скользящие средние снизу вверх. Это сигнализирует о начале нисходящего тренда. При этом значение ATR 30 также должно превышать EMA с периодом 5, что подтверждает достаточную волатильность рынка для осуществления успешной сделки.
Правила выхода в рынок
Когда линия ATR14 ниже EMA 4, на рынке снижена волатильность. В такой ситуации рекомендуется закрыть позицию, поскольку это указывает на переход рынка в стадию флета с большой вероятностью смены тренда.
В этой стратегии прибыль можно фиксировать по тейк-профиту. Он должен быть в три раза больше уровня стоп-лосса. Такая стратегия управления рисками помогает сохранить и увеличить прибыль в рамках торгового плана. При ее применении нужно учитывать текущие рыночные условия и динамику цен, чтобы определить оптимальный момент для закрытия позиции и фиксирования прибыли.
В стратегии Разрыв канала волатильности удобно использовать трейлинг стоп ордер. Он позволяет трейдеру автоматически перемещать стоп-приказ в соответствии с изменениями цены в его пользу. Он может решить закрыть позицию, когда цена достигает ключевого уровня на графике, который ранее действовал как сильная зона поддержки или сопротивления. Зафиксировать торговые результаты также можно в конце торговой сессии или перед важным экономическим событием, чтобы избежать риска неожиданных колебаний цены.
