Скользящие средние занимают особое место у трейдеров. Они служат мощными инструментами, помогающими сглаживать ценовые колебания и выявлять тренды на финансовых рынках. Простая и экспоненциальная скользящая средняя– два наиболее популярных типа скользящих средних, используемых для анализа рынка и принятия торговых решений. В этой статье мы узнаем, что такое SMA в трейдинге.
Виды скользящих средних
Скользящие средние являются важными инструментами в арсенале технического аналитика. Существуют несколько видов индикаторов, каждый из которых имеет свои особенности и применяется в зависимости от конкретной торговой стратегии или целей анализа. Рассмотрим основные виды скользящих средних:
Простая
Simple Moving Average является базовым типом скользящей средней. Она вычисляется как среднее арифметическое определенного количества последних значений цен. Все значения имеют одинаковый вес при расчете.
Для расчета SMA в трейдинге необходимо сложить все значения цен за выбранный период и затем разделить полученную сумму на количество этих значений.
Экспоненциальная
Exponential Moving Average придаёт больший вес более свежим данным, что делает её более чувствительной к последним изменениям цен по сравнению с SMA. Это позволяет EMA быстрее реагировать на изменение рыночных условий.
Для вычисления сма на каждом последующем временном периоде, мы используем предыдущее значение EMA. Затем мы добавляем к нему взвешенную разницу между текущей ценой и предыдущим значением EMA. Это взвешивание обеспечивает больший учет последних изменений цены, делая EMA более чувствительной к текущим рыночным условиям. Таким образом, новое значение EMA зависит от предыдущего значения EMA и текущей цены, с весом, который уменьшается экспоненциально с увеличением времени.
Линейно-взвешенная
Linear Weighted Moving Average также придаёт больший вес более свежим данным, но делает это линейно, в отличие от экспоненциального уменьшения веса в EMA. В LWMA вес уменьшается пропорционально удалённости данных от текущего момента.
Для расчета LWMA каждое значение цены умножается на свою позицию в ряду (например, для первого значения – на 1, для второго – на 2 и так далее). Затем все полученные произведения складываются и делятся на сумму всех позиций.
Принципы работы
Индикатор сглаживает ценовые данные, усредняя их, чтобы выявить общее направление тренда на рынке. Когда цена находится выше SMA, это может указывать на восходящий тренд, а когда ниже — на нисходящий. Пересечения ценового графика и SMA могут служить сигналами для входа или выхода из рынка. СМА может использоваться для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для подтверждения текущего тренда. Общий принцип работы индикатора заключается в сглаживании ценовых данных для выявления общего направления рыночного тренда и помощи трейдерам в принятии торговых решений.
Как торговать по СМА
Торговая стратегия с использованием простой скользящей средней основана на принципе пересечения двух разных SMA — одной более быстрой и другой более медленной — что предоставляет сигналы для входа или выхода из рынка. Нужно определить периоды для быстрой и медленной сма, например, 50 и 200 периодов соответственно. Более короткий период обычно используется для быстрой SMA, а более длинный — для медленной. Когда быстрая сма пересекает медленную сверху вниз, это может быть сигналом на продажу. Когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, это может быть сигналом на покупку.
Нужно устанавливать стоп-лосс и тейк-профит уровни для защиты от потенциальных убытков и фиксирования прибыли. Подтверждение сигналов SMA можно получить с помощью других технических индикаторов или методов анализа, таких как индикаторы объема торгов или свечной анализ. Эта стратегия позволяет трейдерам ловить моменты начала нового тренда, но требует осторожности и подтверждения сигналов другими инструментами анализа для уменьшения ложных сигналов.
Как построить
Для построения скользящей средней на графике нужно открыть выбранный финансовый инструмент и выбрать соответствующий временной интервал на торговой платформе. Затем следует обратиться к разделу индикаторов на платформе и выбрать опцию добавления сма. После этого следует указать период, например, 50, 100 или 200 периодов. После указания параметров индикатор автоматически построится на графике в виде линии. Пользователь может интерпретировать данные, сравнивая движение цены с линией сма для определения общего направления тренда и сигналов для входа или выхода из рынка.
С какими индикаторами комбинируется
Скользящая средняя может быть комбинирована с различными другими индикаторами и техническими инструментами для улучшения анализа рынка и принятия торговых решений. Лучшие сочетания:
- Moving Average Convergence Divergence. MACD является важным индикатором для определения силы и направления тренда. Комбинация индикаторов может помочь выявить сигналы покупки или продажи, основанные на пересечениях и разворотах в MACD.
- Relative Strength Index. RSI используется для оценки перекупленности или перепроданности рынка. Когда SMA пересекается с уровнями RSI, это может дать сигналы о возможных разворотах тренда.
- Bollinger Bands. Индикатор позволяет оценить волатильность рынка. Комбинируя SMA с Bollinger Bands, трейдеры могут идентифицировать моменты, когда рынок находится в периодах высокой или низкой волатильности.
- Volume Indicators. Индикаторы объема торгов, такие как объем или объемные осцилляторы, могут помочь в подтверждении сигналов, полученных от SMA. Например, если цена пересекает скользящую, а объем торгов резко возрастает, это может указывать на силу тренда.
- Price Action Patterns. Паттерны ценового действия, такие как пин бары или внутренние бары, могут комбинироваться с сигналами, полученными от SMA, для подтверждения точек входа или выхода из рынка.
Комбинирование сма с другими индикаторами и инструментами анализа позволяет трейдерам получать более полное представление о состоянии рынка и повышать вероятность успешных сделок.
Заключение
SMA в трейдинге популярный инструмент анализа, встроенный в торговый терминал. В комбинации с другими техническими индикаторами, скользящая средняя помогает трейдерам определять тренды, точки входа и выхода из позиций, а также уровни поддержки и сопротивления.
